PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с BRK-B

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.49

BRK-B:

1.16

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.74

BRK-B:

1.61

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.11

BRK-B:

1.23

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.43

BRK-B:

2.52

Коэф-т Мартина

^BSE500:

0.93

BRK-B:

6.26

Индекс Язвы

^BSE500:

8.82%

BRK-B:

3.54%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.03%

BRK-B:

19.77%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^BSE500:

-8.41%

BRK-B:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE500 имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции BRK-B немного впереди с 13.27%.

^BSE500

С начала года

0.52%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

2.42%

1 год

8.25%

5 лет

24.74%

10 лет

12.82%

BRK-B

С начала года

11.06%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

7.54%

1 год

22.71%

5 лет

24.47%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и BRK-B

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и BRK-B

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 5.86%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...